Bollinger Bands คืออะไร และใช้งานอย่างไรในตลาดคริปโต?

ผู้คนจำนวนมากขึ้นกำลังมองหาช่องทางการลงทุนที่สามารถป้องกันผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวนเช่นนี้ นอกจากทองคำ, USD และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความปลอดภัยอื่น ๆ แล้ว สกุลเงินดิจิทัลก็ได้รับความสนใจจากนักเทรดเช่นกัน เนื่องจากสามารถใช้เป็นทางออกจากเงินเฟ้อได้ อย่างไรก็ตาม การเทรดคริปโตมาพร้อมกับความเสี่ยงสูง เนื่องจากความผันผวนที่เกี่ยวข้องกับตลาด 

 

แต่จะเป็นอย่างไรถ้าหากมีวิธีที่ช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับความผันผวนของตลาดในปัจจุบัน? วิธีนี้สามารถทำให้ความผันผวนของคริปโตเคอร์เรนซีในตลาดนั้นสามารถวัดค่าได้ และช่วยกำหนดจุดเข้าและจุดออกจากตลาด 

 

นักเทรดคริปโตใช้เครื่องมือ การวิเคราะห์ทางเทคนิค ที่แตกต่างกันเพื่อคาดการณ์แนวโน้มราคาที่จะเกิดในอนาคต หนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายคือ Bollinger Bands ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่ช่วยวิเคราะห์ความผันผวนของตลาด กำหนดจุดเข้า/ออก วิเคราะห์แนวโน้มตลาด และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะที่ราคาคริปโตถูกซื้อเกินหรือขายเกิน 

 

มาดูกันอย่างละเอียดว่า Bollinger Bands มีความสามารถอะไรบ้าง? คำนวณอย่างไร? อ่านค่าอย่างไร? และจะนำมาใช้ในกลยุทธ์การเทรดคริปโตเพื่อค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างไร?

 

John Bollinger ผู้จัดการสินทรัพย์และนักวิเคราะห์ทางเทคนิคชาวอเมริกัน ได้ออกแบบตัวบ่งชี้ทางเทคนิคนี้ในปี 1980 และตั้งชื่อตามตัวเขาเอง Bollinger Bands หรือ BBs เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความผันผวนในปัจจุบันและอดีตของราคาคริปโต หรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ เช่น หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และฟอเร็กซ์

 

Bollinger Bands ประกอบด้วยเส้นสามเส้นที่ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนและวัดระดับราคาสูงและต่ำของคริปโตในช่วงเวลาที่ผ่านมา ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นตัววัดความผันผวน ซึ่งมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามความผันผวน ช่องว่างระหว่างเส้นจะกว้างขึ้นเมื่อราคาสูงขึ้น และจะหดตัวเมื่อราคาลดลง

 

BBs ประกอบด้วยเส้นหรือแถบสามเส้น ได้แก่ เส้นบน, เส้นกลาง, และ เส้นล่าง  โดยเส้นกลางแสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving Average) ในขณะที่เส้นบนและเส้นล่างแสดงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองเท่าจากเส้นกลาง กล่าวโดยย่อ Bollinger Bands ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความผันผวนของคริปโตเทียบกับเกณฑ์ปกติในช่วงเวลา

 

นี่คือขั้นตอนการเพิ่ม Bollinger Bands บน แพลตฟอร์ม KuCoin ของคุณ

 

ขั้นตอนที่ 1: เลือกตัวบ่งชี้

เลือกตัวบ่งชี้ (Indicator) จากตัวเลือกที่แสดงบนกราฟเทรด KuCoin

 

 

ขั้นตอนที่ 2: ค้นหา Bollinger Bands

พิมพ์ Bollinger Bands ในช่องค้นหา และตัวบ่งชี้นี้จะปรากฏในรายการตัวบ่งชี้ที่ค้นหา

 

 

ขั้นตอนที่ 3: เลือก Bollinger Bands จากตัวบ่งชี้ทางเทคนิค

เลือก Bollinger Bands จากรายการตัวบ่งชี้ทางเทคนิค แล้วตัวบ่งชี้นี้จะถูกใช้งานบนกราฟ KuCoin ของคุณโดยอัตโนมัติ

 

 

• เส้นกลางประกอบด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving Average) ในช่วงเวลา N

• เส้นบนแสดงค่าที่ได้จากการบวกค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาคริปโต K เท่า กับค่าบนเส้นกลาง

• เส้นล่างแสดงค่าที่ได้จากการลบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาคริปโต K เท่า ออกจากค่าบนเส้นกลาง

 

โดยทั่วไป ค่าเริ่มต้นของ Bollinger Bands ถูกตั้งค่าเป็น N = 20 และ K = 2 แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของนักเทรด อีกคุณสมบัติที่น่าสนใจของ Bollinger Bands คือคุณสามารถเปลี่ยนค่า "K" และแทนที่ค่า SMA ด้วย EMA ได้ เมื่อใช้สูตรนี้บนกราฟราคาของ KuCoin กราฟราคาจะคล้ายกับรูปแบบช่องหรือซอง เป็นดังภาพตัวอย่างด้านล่าง: 

 

 

เส้นบน เส้นล่าง และเส้นกลาง

เส้นบนแสดงถึงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในเชิงบวกจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ในขณะที่เส้นล่างแสดงถึง SMA ในเชิงลบ เส้นทั้งสองเส้นนี้จะแสดงด้วยสีฟ้าและเรียกว่าแถบด้านบนและด้านล่าง ส่วนเส้นกลางที่แสดงด้วยสีแดงนั้นเป็น SMA ที่คำนวณจากช่วงเวลา 20 งวดล่าสุด โดยการนำราคาปิดของ 20 งวดหรือแท่งเทียนย้อนหลังมารวมกัน แล้วหารด้วย 20 ตามที่ชื่อบ่งบอก

 

• แถบจะกว้างขึ้นเมื่อมีความผันผวนมากรอบ SMA และจะหดตัวหรือเคลื่อนเข้ามาใกล้กันเมื่อมีความผันผวนน้อยลง

• Bollinger Bands ยังสามารถบ่งบอกถึงเขตที่ถูกซื้อมากเกินไป (Overbought) และถูกขายมากเกินไป (Oversold) ได้อีกเช่นกัน หากราคาสร้างจุดสูงสุดใหม่หรือต่ำสุดใหม่ภายในแถบ และราคาต่อไปสร้างจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดใหม่ที่อยู่นอกแถบ มีโอกาสที่จะเกิดการกลับตัวของแนวโน้ม

• ราคาคริปโตที่พุ่งสูงขึ้นบางครั้งอาจทะลุแถบด้านบนได้ ในขณะที่ราคาที่ลดลงสามารถทะลุแถบด้านล่างได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าแนวโน้มจะกลับตัวทันที แถบ Bollinger Bands ยังสามารถบ่งชี้รูปแบบการต่อเนื่องของแนวโน้มในกรณีดังกล่าวได้

• ตลาดกล่าวกันว่าอยู่ในช่วงการเคลื่อนไหวแบบแคบ หากราคาของคริปโตเคอร์เรนซีผันผวนระหว่างแถบด้านบนและแถบด้านล่าง ตลาดในช่วงแคบนี้สามารถใช้เพื่อกำหนดระดับแนวรับและแนวต้านของราคาได้

• คริปโตเคอร์เรนซีอยู่ในภาวะแนวโน้ม (Trend) หากราคายังคงเคลื่อนไหวเหนือเส้นกลางของ Bollinger Band อย่างต่อเนื่องและแตะแถบด้านบนเป็นระยะเวลานาน

• การ Breakout มีแนวโน้มเกิดขึ้นเมื่อแถบด้านบนและด้านล่างเคลื่อนเข้าใกล้กันเป็นระยะเวลานาน

 

การมีประสบการณ์ในการแยกความแตกต่างระหว่างสัญญาณการต่อเนื่องและการกลับตัวด้วย Bollinger Bands นั้นเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งสามารถพัฒนาได้จากการฝึกฝนและการศึกษาอินดิเคเตอร์อย่างต่อเนื่อง

 

รูปแบบการเทรดของเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะเป็นตัวกำหนดการตั้งค่า Bollinger Bands การตั้งค่าที่แนะนำสำหรับเทรดเดอร์ประเภทต่าง ๆ มีดังนี้:

 

Day Traders: สำหรับเทรดเดอร์ระยะสั้น แนะนำให้ตั้งค่า SMA ใน Bollinger Bands ที่ 10 งวด และค่าแถบที่ 1.5 SD

 

นักเทรดระยะกลาง (Swing Traders): นักเทรดระยะกลางควรตั้งค่า SMA ไว้ที่ 20 ช่วงเวลา และ SD ไว้ที่ 2 ซึ่งค่าพารามิเตอร์นี้ถือเป็นค่าเริ่มต้นของ Bollinger Bands ในแพลตฟอร์มส่วนใหญ่

 

นักเทรดระยะยาว (Position Traders): สำหรับนักเทรดระยะยาว แนะนำให้ใช้ค่า 50 SMA เป็นเส้นกลาง และสำหรับเส้นบนและเส้นล่าง ควรตั้งค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ไว้ที่ 2.5

 

ดังที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ Bollinger Bands สามารถใช้เพื่อค้นหาสัญญาณการเทรดต่าง ๆ ได้ ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาดูวิธีการใช้งาน Bollinger Bands ในการเทรดคริปโต เพื่อค้นหาโอกาสในการเทรดที่ให้ผลกำไร นักเทรดสามารถปรับใช้กลยุทธ์ต่อไปนี้เพื่อใช้ประโยชน์จาก Bollinger Bands ได้แก่

 

กลยุทธ์ Bollinger Bounce

กลยุทธ์ Bollinger Bounce ถือเป็นกลยุทธ์การเทรดที่พื้นฐานและตรงไปตรงมามากที่สุดซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งาน Bollinger Bands กฎง่าย ๆ ที่ควรปฏิบัติตามเมื่อใช้กลยุทธ์นี้มีดังนี้:

 

• ดำเนินการซื้อเมื่อราคาสัมผัสขอบล่าง และดำเนินการขายหรือ Short-Trade เมื่อราคาสัมผัสขอบบน

• ตั้งค่า Trailing Stop ไว้ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) 20 และปรับเปลี่ยนการตั้งค่าทุกครั้งที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีการเปลี่ยนแปลง

• เมื่อราคากลับมาที่ MA 20 ให้ปิดการเทรดและออกจากตลาดทันที

 

ลองมาดูกราฟการเทรด BTC/USDT บน KuCoin เป็นตัวอย่าง เมื่อ BTC ข้ามผ่านขอบบนของ Bollinger Band นักลงทุนคริปโตเริ่มทำการ Short

 

ในทำนองเดียวกัน ฝั่ง Bull จะเข้าสู่ตลาดเมื่อราคาของ BTC ฝ่าแนวขอบล่างของ Bollinger Band

 

 

นี่คือตัวอย่างกฎง่าย ๆ ของการทำกำไรด้วย Bollinger Band Bounce อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้มีความซับซ้อนมากขึ้นในทางปฏิบัติ กลยุทธ์นี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อราคามีการเคลื่อนไหวในกรอบหรือ Sideways กล่าวคือ เมื่อ Bollinger Bands แบนราบเป็นเวลานาน

 

แต่หากตลาดมีแนวโน้ม (Trending) หรือ Bollinger Bands มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเส้นโค้งในทางบวกหรือลบ กลยุทธ์นี้อาจทำให้คุณสูญเสียเงินจำนวนมาก ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการใช้ Bollinger Bounce ในตลาดที่มีแนวโน้ม และใช้ในตลาดที่ไม่มีแนวโน้มเท่านั้น

 

Bollinger Band Squeeze: ระบุแนวโน้มใหม่

ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว Bollinger Bands สามารถใช้เพื่อระบุจุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ได้เช่นกัน ดังนั้น กลยุทธ์นี้จึงเกี่ยวกับการระบุระดับแนวโน้มใหม่

 

 

กฎของกลยุทธ์นี้ก็เข้าใจง่าย:

 

• มองหาช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนต่ำเป็นเวลานาน ความผันผวนต่ำสามารถระบุได้จากความแคบลงของแถบ Bollinger Bands

• รอให้ช่วงเวลาหรือแท่งเทียนปิดนอกแถบ Bollinger Bands การทะลุออกสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งด้านบนหรือด้านล่างของแถบ

• เมื่อเกิดการทะลุออก แถบ Bollinger Bands จะเริ่มขยายตัว

• นี่คือจุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ หลังจากระบุแนวโน้มนั้น ให้เปิดการเทรดตามทิศทางที่เกิดขึ้น

• หากราคาทะลุผ่านแถบด้านบน คุณสามารถเปิดการซื้อ (Buy Trade) ได้

• หากราคาทะลุผ่านแถบด้านล่าง คุณสามารถเปิดการขาย (Sell Trade) ได้

 

การหา W-Bottoms และ M-Tops

นอกจากการเทรดจากการบีบตัวและการดีดตัวของราคาแล้ว นักเทรดยังสามารถใช้ Bollinger Bands ในการทำการเทรดได้หลังจากค้นหารูปแบบราคาที่เป็น W-bottoms และ M-tops ในกราฟราคาของสกุลเงินดิจิทัล รูปแบบเหล่านี้หาได้ง่ายและนำไปใช้เทรดได้อย่างสะดวก

 

W-Bottoms 

การค้นหารูปแบบ W-bottom ในกราฟราคาอาจดูซับซ้อนอยู่บ้าง ดังนั้น กฎง่ายๆ คือ ให้มองหารูปแบบ double bottoms โดยแท่งเทียนที่ลดลงครั้งแรกควรปิดที่อยู่นอก Bollinger Bands ในขณะที่จุดต่ำสุดครั้งที่สองควรเกิดขึ้นภายใน Bollinger Bands เสมอ

 

 

Bitcoin ได้สร้างรูปแบบ W-bottom หรือ double-bottom ตามที่เห็นในกราฟรายวันด้านบน ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะเกิดการกลับตัวของราคาเมื่อราคาของสกุลเงินดิจิทัลดีดตัวกลับจากจุดต่ำสุดครั้งที่สอง ในจังหวะนี้ นักเทรดสามารถเปิดสถานะ long หรือ buy ในตลาดได้

 

M-Tops 

เมื่อราคาของสกุลเงินดิจิทัลแตะระดับสูง รูปแบบ M-top จะเป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่านักเทรดควรมองหารูปแบบ โดยตรวจสอบว่าจุดสูงสุดครั้งแรกอยู่ด้านนอก Bollinger Bands ในขณะที่จุดสูงสุดครั้งที่สองอยู่ภายใน Bollinger Bands หรือไม่

 

 

Bitcoin ได้สร้างรูปแบบ M-top หรือ double-top ตามที่เห็นในกราฟรายวัน เมื่อพบรูปแบบนี้ คุณสามารถเปิดสถานะ Short หรือทำการขายได้ เนื่องจากหลังจากนั้น มีแนวโน้มที่ราคาจะกลับตัวตามที่แสดงในกราฟด้านล่างนี้

 

Bollinger Bands เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยมสำหรับการระบุโอกาสในการเทรดที่ดี สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจการตีความของเส้น Bollinger Bands เนื่องจากมันถูกสร้างขึ้นตามแนวโน้มของตลาด ซึ่งสามารถแตกต่างกันได้ระหว่างตลาดที่เป็นเทรนด์และตลาดที่เคลื่อนไหวในกรอบ (range-bound market) โดยไม่ควรใช้เพียงอย่างเดียวในการระบุโซนที่ราคาสูงเกินไป (overbought) หรือราคาต่ำเกินไป (oversold)

 

เพื่อยืนยันสัญญาณเหล่านี้ ขอแนะนำให้นำข้อมูลของ Bollinger Bands มารวมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น RSI , Stochastic RSI หรือ MACD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ได้รับความนิยมสำหรับการกำหนดจุดเข้าและจุดออกในตลาด ผู้เทรดที่มีประสบการณ์มักไม่พึ่งพาตัวชี้วัดเพียงตัวเดียว แต่จะรอให้มีการยืนยันจากหลายตัวชี้วัดก่อนทำการซื้อขาย